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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

 

Mots-clés

Backward stochastic differential equation Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Asymptotic normality Explicit estimators Fault-surface roughness Switching zero-sum game Singularity Consistency Estimateur du maximum de vraisemblance Backward Volterra integral equation Processus de Poisson non homogène Switching optimal Maximum likelihood estimator Simulations de Monte-Carlo Inhomogeneous Poisson processes Roughness exponent Lévy process Backward doubly stochastic differential equations Poisson process Equations différentielles stochastiques rétrogrades Processus stochastiques Hypothesis testing Ergodic diffusion process LAMN property Bellman-Isaacs equation Autoregressive model Stochastic partial differential equations Machine learning Stochastic processes Fractional Brownian motion Backward Doubly Stochastic Differential Equations Likelihood ratio test Seasonality Nonparametric estimation Calculus via regularization Fault Non-life insurance Perron's method Viscosity solution Asymptotic properties Doubly reflected BSDE with jumps Hypotheses testing Regression models Stable process Population dynamics Maximisation d'utilité Jumps Stochastic algorithms Cramér-von Mises test 60H30 Categorical explanatory variables Dynamic utilities Stochastic control Stochastic optimal switching Variational inequalities Risk allocations Self-affine surface Parameter estimation 60H99 Estimation paramétrique Euler scheme Optimal switching Metrology Nonlinear Neumann Boundary conditions General filtration Stochastic flow Reflected backward stochastic differential equation Robustness One-step procedure Fractional Gaussian noise Goodness-of-fit tests Viscosity solution of PDEs Tests d'ajustement Processus de Lévy Composite alternatives Inhomogeneous Poisson process Bayesian estimator Riccati equation Stochastic differential equation Continuity problem Second order backward stochastic differential equation Multivariate risk measures Estimation non-paramétrique Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Green's function Generalized linear models Diffusion process Laplace transform Change-point Singular terminal condition Infinite dimensional analysis Oblique reflection Itô formula Quasi-sure stochastic analysis Parametric estimation SPDEs Asymptotic theory Backward stochastic differential equations Optimal stochastic control Hypothesis test